SARIMAX — Sezónní ARIMA s externími regresory
SARIMAX rozšiřuje sezónní model ARIMA (Box-Jenkins) o externí vysvětlující proměnné, takže může zachytit vliv svátků, ekonomických ukazatelů nebo politických proměnných na časovou řadu. Kombinuje nesezónní a sezónní autoregresní a klouzavé průměry s externími regresory a odhaduje se metodou maximální věrohodnosti ve stavovém prostoru.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Bayesian Vector Autoregression (BVAR)Ekonometrie↔ compare
- Holt-Wintersův trojitý exponenciální průměrEkonometrie↔ compare
- Model stavového prostoru (Kalmanův filtr)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →