Sezónní vyhlazování pomocí X-13ARIMA-SEATS
X-13ARIMA-SEATS je standardní program pro sezónní vyhlazování vyvinutý U.S. Census Bureau, který kombinuje předběžné vyhlazování RegARIMA s klasickým filtrem X-11 nebo s algoritmem pro extrakci signálu SEATS založeným na modelu. Je to oficiální nástroj používaný národními statistickými agenturami po celém světě – včetně Eurostatu a U.S. Bureau of Labor Statistics – k odstranění opakujících se kalendářních a sezónních vzorců z měsíčních nebo čtvrtletních ekonomických časových řad, jako je HDP, zaměstnanost a maloobchodní tržby.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Findley, D. F., Monsell, B. C., Bell, W. R., Otto, M. C., & Chen, B.-C. (1998). New capabilities and methods of the X-12-ARIMA seasonal adjustment program. Journal of Business & Economic Statistics, 16(2), 127–152. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524743 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/x13-arima-seats
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Sezónní ARIMA (SARIMA)Ekonometrie↔ compare
- STL dekompozice: Dekompozice sezónní složky a trendu pomocí LoessEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →