Johansenova kointegrace s časově proměnnými parametry
Johansenova kointegrace s časově proměnnými parametry (TVP) rozšiřuje klasický Johansenův rámec tím, že umožňuje, aby se kointegrační vektory a rychlosti přizpůsobení vyvíjely v čase. Je navržena pro integrované vícerozměrné časové řady, jejichž dlouhodobé rovnovážné vztahy podléhají strukturálním změnám, posunům režimů nebo postupnému driftu parametrů, což je běžné u makroekonomických a finančních dat.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →