Model Panel DCC-GARCH
Model Panel DCC-GARCH rozšiřuje rámec Dynamic Conditional Correlation GARCH Engle (2002) na nastavení panelových dat, společně modeluje časově proměnnou volatilitu a mezisekční korelace napříč více jednotkami (zeměmi, firmami nebo aktivy) v čase. Umožňuje párovým korelacím dynamicky se měnit v reakci na tržní šoky a zároveň zachovává parsimonii prostřednictvím dvoustupňové odhadu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrie↔ compare
- Panel EGARCHEkonometrie↔ compare
- Model Panel GARCHEkonometrie↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH pro panelová data)Ekonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →