Test kointegrace Hatemi-J se dvěma posuny režimu
Test kointegrace Hatemi-J, představený Abdulnasserem Hatemi-J v roce 2008, testuje dlouhodobý rovnovážný vztah mezi integrovanými časovými řadami, přičemž umožňuje až dva neznámé strukturální zlomy v kointegračním vektoru. Rozšiřuje dřívější přístupy s jedním zlomem tím, že umožňuje posun jak konstanty, tak koeficientů sklonu kointegrační regrese ve dvou endogenně určených bodech zlomu, což jej činí zvláště vhodným pro ekonomická a finanční data pokrývající období významných institucionálních nebo politických změn.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test kointegrace (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrie↔ compare
- Test kointegrace Gregory-Hansen s posunem režimuEkonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Lee-Strazicich LM se dvěma strukturálními zlomyEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →