Bayesian Vector Autoregression (BVAR)
Bayesian VAR přidává k vektorové autoregresnímu modelu Minnesotskou nebo jiné apriorní distribuce pro kontrolu přeurčení. Model, zavedený Littermanem (1986) a rozšířený do vysokých dimenzí Bańburom, Giannonem a Reichlinem (2010), překonává klasický VAR na krátkých časových řadách a ve vysokodimenzionálních makroekonomických prognózách.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/bvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Faktorově augmentovaná vektorová autoregrese (FAVAR)Ekonometrie↔ compare
- Model Markovova přepínání režimů (MS-AR / MS-VAR)Ekonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese s prahovým přechodem (TVAR) a s hladkým přechodem (STVAR)Ekonometrie↔ compare
- Model vektorové autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →