Bayesovský TGARCH (Threshold GARCH s Bayesovským odhadem)
Bayesovský TGARCH kombinuje model volatility Threshold GARCH – který zachycuje asymetrickou reakci volatility na pozitivní versus negativní šoky – s úplnou Bayesovskou inferencí prostřednictvím vzorkování Markov Chain Monte Carlo. Výsledkem je principiální rámec citlivý na nejistotu pro modelování pákových efektů a finančních výnosů s tlustými chvosty.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesovský model ARCHEkonometrie↔ compare
- Bayesovský model EGARCHEkonometrie↔ compare
- Bayesovský GARCH modelEkonometrie↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →