Kointegrace Engle-Grangera s časově proměnnými parametry
Kointegrace Engle-Grangera s časově proměnnými parametry (TVP) rozšiřuje klasický dvoukrokový rámec Engle-Grangera tím, že umožňuje, aby se dlouhodobý vztah mezi integrovanými řadami vyvíjel v čase. Místo předpokladu pevného kointegračního vektoru jsou kointegrační koeficienty modelovány jako stochastické procesy — typicky pomocí náhodné procházky — a odhadovány pomocí Kalmanova filtru nebo souvisejících metod stavového prostoru.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Johansenův test kointegrace a model vektorové korekce chybFinance↔ compare
- Kalmanův filtrBayesovská statistika↔ compare
- Model stavového prostoru (Kalmanův filtr)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →