Systém GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
Systém GMM je zobecněný metoda momentů (generalized method of moments estimator) pro dynamické panelové modely, které obsahují zpožděnou závislou proměnnou. Představen Blundellem a Bondem (1998), stavějící na práci Arellana a Bovera, rozšiřuje diferencovanou rovnici dřívějšího diferenčního GMM (Arellano-Bond) o rovnici v úrovních, aby poskytl konzistentní odhady, když je N velké a T malé.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Zdroje
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
- Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Ekonometrie↔ compare
- Model náhodných efektů pro panelová dataEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →