Model ARIMA se strukturálními změnami
Model ARIMA se strukturálními změnami rozšiřuje standardní rámec ARIMA o explicitní identifikaci a zohlednění jednoho nebo více náhlých posunů v úrovni, trendu nebo dynamice časové řady. Místo vynucování jedné sady parametrů ARIMA pro celý vzorek fituje samostatné specifikace ARIMA pro každý režim definovaný detekovanými daty zlomů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Bai-Perronův test vícenásobných strukturálních zlomůEkonometrie↔ compare
- Chowův test strukturální změnyEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →