Test reziduí Phillips-Ouliaris
Test Phillips-Ouliaris, zavedený Phillipsem a Ouliarisem v jejich článku v Econometrica z roku 1990, je neparametrický postup založený na reziduích pro testování nulové hypotézy o neexistenci kointegrace mezi souborem integrovaných časových řad I(1). Opravuje rezidua OLS z kointegrační regrese na sériovou korelaci a endogenitu pomocí odhadů dlouhodobé variance založených na jádře, čímž vznikají dvě statistiky – Z_alpha (poměr variance) a Z_t (normalizovaný koeficient) – jejichž asymptotické distribuce jsou tabelovány specificky pro systémy s více stochastickými regresory.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test kointegrace (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Phillips-Perron (PP)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →