Test DF-GLS: Test jednotkové kořene Dickeyho-Fullera s odstraněným trendem pomocí GLS
Test DF-GLS, zavedený Elliottem, Rothenbergem a Stockem (1996), je modifikovaný rozšířený postup Dickeyho-Fullera, který před standardní regresí jednotkového kořene aplikuje odstranění trendu pomocí zobecněných nejmenších čtverců (GLS). Odstraněním deterministických složek za lokální alternativy spíše než nulové hypotézy dosahuje test téměř optimální síly pro detekci stacionarity v časových řadách, což z něj činí preferovaný test jednotkového kořene v aplikované ekonometrii, pokud je přítomen trend nebo průsečík.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test jednotkové odmocniny Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrie↔ compare
- ERS Point-Optimal Unit-Root TestEkonometrie↔ compare
- Test stacionarity KPSSEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →