ERS Point-Optimal Unit-Root Test
Test Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) Point-Optimal, představený v jejich přelomové práci z roku 1996 v časopise Econometrica, je téměř efektivní parametrická procedura pro testování, zda univariátní časová řada obsahuje jednotkový kořen. Díky aplikaci GLS detrendingu na pečlivě zvolené hodnotě blízké jednotce a následnému výpočtu statistiky typu poměru věrohodnosti dosahuje síly blízké Gaussově obálce síly – což z něj činí jeden z nejvýkonnějších testů jednotkového kořene dostupných aplikovaným ekonometrům.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/ers-point-optimal-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test jednotkové odmocniny Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrie↔ compare
- DF-GLS TestEkonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Phillips-Perron (PP)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →