Hypothesis testUnit-root tests

ERS Point-Optimal Unit-Root Test

Test Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) Point-Optimal, představený v jejich přelomové práci z roku 1996 v časopise Econometrica, je téměř efektivní parametrická procedura pro testování, zda univariátní časová řada obsahuje jednotkový kořen. Díky aplikaci GLS detrendingu na pečlivě zvolené hodnotě blízké jednotce a následnému výpočtu statistiky typu poměru věrohodnosti dosahuje síly blízké Gaussově obálce síly – což z něj činí jeden z nejvýkonnějších testů jednotkového kořene dostupných aplikovaným ekonometrům.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/ers-point-optimal-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazuje sem

ScholarGateERS Point-Optimal Test (Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/ers-point-optimal-test · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026