Ljungův-Boxův Q test autokorelace
Ljungův-Boxův Q test je diagnostický portmanteau test navržený Ljungem a Boxem (1978) k posouzení, zda je skupina autokorelací v posloupnosti reziduí časové řady společně nulová. Je široce používán k hodnocení adekvátnosti odhadnutých modelů časových řad – zejména modelů ARIMA – testováním, zda zbývající rezidua vykazují nějaký systematický vzorec. Test je použitelný v ekonometrii, financích a v jakékoli oblasti, která se opírá o modelování časových dat.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/ljung-box-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- LM test Breusch-Godfreyové pro sériovou korelaciEkonometrie↔ compare
- Test Durbina-Watsonova na autokorelaciEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →