Nelineární model vektorové korekce chyb (Nonlinear VECM)
Nelineární VECM rozšiřuje standardní lineární VECM tím, že umožňuje, aby se rychlost přizpůsobení dlouhodobé rovnováze lišila v závislosti na znaménku, velikosti nebo režimu odchylek od této rovnováhy. Zachycuje asymetrickou dynamiku nebo dynamiku řízenou prahem v kointergovaných časových řadách, kterou by standardní VECM přehlédl.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometrie↔ compare
- Johansenův test kointegrace a model vektorové korekce chybFinance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →