Test ADF s časově proměnnými parametry
Test ADF s časově proměnnými parametry (TVP-ADF) rozšiřuje klasický rámec Augmented Dickey-Fuller tím, že umožňuje autoregresnímu koeficientu vyvíjet se v čase. Místo předpokladu jediné pevné jednotkové kořene během celého vzorku modeluje perzistenci řady jako stochastický proces, což ji činí citlivou na postupné nebo epizodické změny stacionarity, které by standardní test ADF přehlédl.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →