Grangerův test kauzality
Grangerův test kauzality je statistický test hypotéz, který zjišťuje, zda minulé hodnoty jedné časové řady pomáhají předpovídat budoucí hodnoty jiné řady nad rámec toho, co již vysvětlují vlastní minulost dané řady. Test, zavedený Clivem Grangerem v roce 1969, je standardním přístupem pro hodnocení prediktivní kauzality v časově-sériové analýze založené na VAR modelech.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Zdroje
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/granger-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Toda-Yamamotův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
- Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →