Bayesian System GMM
Bayesian System GMM kombinuje odhaditele Blundell-Bond Generalized Method of Moments (GMM) pro dynamická panelová data se Bayesovskými apriorními distribucemi a aposteriorní inferencí pomocí MCMC. Zpracovává endogenitu, individuální fixní efekty a problémy slabých instrumentů, přičemž začleňuje apriorní znalosti a poskytuje úplnou kvantifikaci nejistoty aposteriorní distribuce – nejen bodové odhady a asymptotické standardní chyby.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Chib, S., & Ramamurthy, S. (2010). Tailored randomized block MCMC methods with application to DSGE models. Journal of Econometrics, 155(1), 19–38. DOI: 10.1016/j.jeconom.2009.08.003 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/bayesian-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Odhadovač Arellano-Bond GMMEkonometrie↔ compare
- Diferenční GMM (Arellano-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
- Model dynamických panelových datEkonometrie↔ compare
- Dynamický model panelových datEkonometrie↔ compare
- Systémový GMM pro panelová data (Blundell-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →