Vektorová autoregrese s časově proměnnými parametry (TVP-VAR)
TVP-VAR je bayesovský vícerozměrný časový model, ve kterém se jak koeficienty VAR, tak kovarianční matice šoků mohou spojitě vyvíjet v čase jako náhodné procházky. Model, zavedený Primicerim (2005) ke studiu přenosu měnové politiky v USA, zachycuje strukturální změny a posuny režimů bez nutnosti ex-ante znalosti, kdy k prolomům došlo, což jej činí nepostradatelným pro makroekonomii, finance a jakékoli prostředí, kde se očekává, že ekonomické vztahy budou v čase nestabilní.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/tvp-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Strukturální vektorová autoregrese (SVAR)Ekonometrie↔ compare
- Model vektorové autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →