Test jednotkové odmocniny Lee-Strazicich LM se dvěma strukturálními zlomy
Test Lee-Strazicich (2003) je test jednotkové odmocniny založený na Lagrangeově multiplikátoru, který umožňuje dva endogenní strukturální zlomy jak za nulové, tak za alternativní hypotézy. Navržen Junsoo Lee a Markem C. Strazicichem, opravuje zásadní chybu v dřívějších testech založených na zlomových bodech, jako je Zivot-Andrews, kde byly strukturální zlomy povoleny pouze za alternativní hypotézy. Začleněním zlomů i za nulové hypotézy test LS zabraňuje falešným zamítnutím a poskytuje velikostně korektní inferenci v přítomnosti posunů úrovně nebo trendu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Lee, J., & Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082–1089. DOI: 10.1162/003465303772815961 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Lee-Strazicich LM Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/lee-strazicich-test
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Test jednotkové odmocniny Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrie↔ porovnat
- Test jednotkového kořene Lumsdaine-Papell se dvěma strukturálními zlomyEkonometrie↔ porovnat
- Zivotův-Andrewsův test jednotkových kořenů s jedním zlomem strukturyEkonometrie↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →