اقتصادسنجی
409 روش.
Econometrics / time series 251
مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)برآوردگر GMM آرلانو-باندمدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)مدل خودرگرسیون (AR)آزمون ریشه واحد بیزی ADFمدل خودرگرسیو بیزی (AR)مدل بایسیَن ARCHآزمون کرانههای بیزی ARDLمدل بیزین آریمامدل بیزی آریما (Bayesian ARMA Model)مدل شرطی پویا بیزی (Bayesian DCC-GARCH)بیزیان دیفرنس جیاماممدل پویای پانل داده بیزیمدل بیزی EGARCHمدل اثرات ثابت بیزیمدل بیزی GARCHعلّیت گرنجر بیزیآزمون بیزی هاسمنمدل میانگین متحرک بیزی (MA)بیزیایی NARDL: خودرگرسیون توزیعشده غیرخطی با برآورد بیزیاییرگرسیون حداقل مربعات معمولی بیزی (OLS بیزی)تحلیل دادههای پانل بیزیآزمون ریشه واحد بیزی فیلیپس-پرونرگرسیون بیزی کوانتایل-بر-کوانتایلمدل اثرات تصادفی بیزیمدل بیزی SARIMAمدل خودرگرسیون برداری ساختاری بیزی (B-SVAR)System GMM بیزینیمدل بیزی TGARCH (مدل GARCH آستانهای با برآورد بیزی)آزمون علیت بیزی تودا-یاماموتومدل بیزی وار (BVAR)مدل تصحیح خطای برداری بیزی (Bayesian VECM)«کمترین مربعات وزنی بیزی» (Bayesian Weighted Least Squares - Bayesian WLS)مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)تخمینگر GMM تفاضلی (تخمینگر آرِلیانو-باند)مدل دادههای پانل پویامدل EGARCH (نمایی GARCH)آزمون همانباشتگی انگل-گرنجرمدل اثرات ثابتآزمون ریشه واحد فورייה ADFمدل خودبازگشتی فوریه (Fourier AR Model)مدل ARCH فوریهآزمون کرانهای خودرگرسیون با وقفههای توزیعشده فوریه (Fourier ARDL bounds test)تخمینگر گشتاور تعمیمیافته (GMM) فوریه آریانو-بوندمدل آریما-فوریه (Fourier ARIMA Model)مدل آریما فوریهمدل DCC-GARCH فوریهمدل داده پانل پویا فوریهفوریر ایجیایآرسیاچ: مدلسازی نوسانات با شکستهای ساختاری هموارآزمون همانباشتگی فوریه-اِنگل-گرِینجرمدل اثرات ثابت فوریهمدل فوریر گارچ (Fourier GARCH)فیلتر گسسته کمترین مربعات تعمیمیافته (Fourier GLS)آزمون علیت گرنجر فوریهآزمون فوریه هاسمنآزمون همانباشتگی یوهانسن فوریهآزمون فوریه KPSS برای ایستایی با شکستهای ساختاری هموارمدل میانگین متحرک فوریه (Fourier MA)فورویر نانلینیر آردیال (Fourier NARDL)رگرسیون فوریه (رگرسیون حداقل مربعات معمولی افزوده شده با فوریه)تحلیل دادههای پانل فوریهآزمون ریشه واحد فیوری-فیلیپس-پِرون (Fourier PP)رگرسیون کوانتایل-بر-کوانتایل فوریهمدل اثرات تصادفی فوریهمدل فوریه-ساریمـامدل خودرگرسیون برداری ساختاری فوریه (Fourier SVAR)سیستم گوسیین فووریهمدل فوریه TGARCHآزمون علیت گرنجر Toda-Yamamoto فوریهمدل خودرگرسیون برداری فوریه (Fourier VAR Model)مدل تصحیح خطای برداری فوریه (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)آزمون ریشه واحد فوریه ژیووت-اندروزآزمون علیت گرنجرمدل میانگین متحرک (MA)آزمون ریشه واحد ADF غیرخطی (آزمون KSS)مدل خودبازگشتی غیرخطی (NAR)مدل آرک غیرخطی (NARCH)مدل خودرگرسیون برداری غیرخطی (NARDL)آزمون کران نامی (NARDL)تخمین غیرخطی آریلانو-باند GMM برای دادههای پانل پویامدل ARIMA غیرخطیمدل خودرگرسیون میانگین متحرک غیرخطی (NARMA)مدل غیرخطی DCC-GARCH (همبستگی شرطی پویا نامتقارن)GMM تفاضلی غیرخطیمدل دادههای پانل پویا غیرخطیمدل غیرخطی EGARCHهمانباشتگی غیرخطی انگل-گرنجرمدل اثرات ثابت غیرخطیمدل GARCH غیرخطیحداقل مربعات تعمیمیافته غیرخطی (NGLS)آزمون علیت گرنجر غیرخطیآزمون مشخصه هاوسمن غیرخطیآزمون همانباشتگی غیرخطی یوهانسنآزمون غیرخطی KPSSمدل میانگین متحرک غیرخطی (NMA)مدل خودرگرسیونی غیرخطی با وقفه توزیعشده (NARDL)OLS غیرخطی (کمترین مربعات غیرخطی)تحلیل دادههای پانل غیرخطیآزمون ریشه واحد غیرخطی PPمدل اثرات تصادفی غیرخطیمدل غیرخطی SARIMAمدل خودرگرسیون برداری ساختاری غیرخطی (NL-SVAR)GMM سیستم غیرخطیمدل TGARCH غیرخطیآزمون علیت غیرخطی تودا-یاماموتومدل خودرگرسیون برداری غیرخطی (Nonlinear VAR Model)مدل بردار خطای تصحیح غیرخطی (Nonlinear VECM)کمترین مربعات وزنی غیرخطی (NWLS)آزمون ریشه واحد غیرخطی ژیووت-اندروزآزمون ریشه واحد پنل ADFمدل خودرگرسیو پانل (Panel AR)آزمون کرانهای ARDL پانلتخمینگر GMM آرلانو-باند پانلمدل پانل آریمامدل پانل ARMAتحلیل دادههای پانلمدل پانل DCC-GARCHمدل دادههای پانل پویاپنل ایجیایآرسیآزمون همانباشتگی پنل انگل-گرنجرمدل اثرات ثابت پانلمدل پانل GARCHرگرسیون حداقل مربعات تعمیمیافته پنل (Panel GLS)آزمون علیت پنل گرنجرآزمون هاسمن پنلآزمون همانباشتگی پنل یوهانسنآزمون ایستایی پنل KPSS (آزمون ایستایی پنل هادری)مدل خودرگرسیونی غیرخطی توزیعشده با وقفه پنل (Panel NARDL)OLS پنل (حداقل مربعات معمولی تجمعی)آزمون ریشه واحد پنل فیلیپس-پرونرگرسیون کوانتایل-بر-کوانتایل در دادههای پانلمدل اثرات تصادفی پنلمدل پنل ساریمـا (Panel SARIMA Model)مدل خودرگرسیون برداری ساختاری پانل (Panel SVAR)سیستم GMM پنلی (برآوردگر بلاندل-باند)پنل تیجیایآرسیاچ (TGARCH آستانهای برای دادههای پانل)آزمون علیت پنل تودا-یاماموتومدل تصحیح خطای برداری پنل (Panel VECM)آزمون ریشه واحد ساختاری پانل ژیووت-اندروزآزمون ریشه واحد فیلیپس-پرونرگرسیون کوانتایل-بر-کوانتایل (QQ)Robust ADF Unit Root Testمدل خودرگرسیون مقاوممدل ARCH مقاومآزمون کران مقیدسازی ARDL استوارتخمینگر GMM آریانو-باند مقاوممدل آریما مقاوم (Robust ARIMA)مدل قوی ARMAمدل Robust DCC-GARCH (شرطی خودهمبستگی پویا مقاوم)Difference GMM Robustمدل دادههای پانل پویا و مقاوممدل مقاوم EGARCHآزمون همانباشتگی انگل-گرنجر مقاوممدل اثرات ثابتِ مقاوممدل GARCH مقاومحداقل مربعات تعمیمیافته مقاوم (Robust GLS)آزمون علیت گرنجرِ استوارآزمون همانباشتگی قوی یوهانسنآزمون KPSS مقاوم برای ماناییمدل میانگین متحرک قوی (MA)مدل خودرگرسیون غیرخطی توزیعشده با تأخیر قوی (Robust NARDL)OLS مقاوم (خطاهای استاندارد OLS با خطاهای استاندارد مقاوم)تحلیل دادههای پانل مقاومآزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون (PP) مقاومرگرسیون قویِ ناهمسانِ ناهمسان (RQQR)مدل اثرات تصادفی قوی (Robust Random Effects Model)مدل قوی ساریمـا (Robust SARIMA)مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مقاوم (Robust SVAR)Robust System GMMTGARCH مقاوممدل خودرگرسیون برداری مقاوم (Robust VAR)مدل تصحیح خطای برداری مقاوم (Robust VECM)کمتوانترین کمترین مربعات وزنی (Robust WLS)آزمون Robust Zivot-Andrewsمدل SARIMAآزمون ریشه واحد ADF با شکست ساختاریمدل خودرگرسیون با شکست ساختاریمدل ARCH شکست ساختاریآزمون کران ARDL شکست ساختاریمدل آریما با شکست ساختاریمدل DCC-GARCH شکست ساختاریStructural Break Difference GMMمدل دادههای پانل پویا با شکست ساختاریمدل EGARCH با شکست ساختاریآزمون کوانتگریشن ساختاری انگل-گرنجرمدل اثرات ثابت با شکست ساختاریGLS شکست ساختاریعلّیت گرنجر با شکست ساختاریآزمون هاوسمن شکست ساختاریآزمون همانباشتگی یوهانسن با وقفه ساختاریآزمون KPSS شکست ساختاریمدل میانگین متحرک (MA) با شکست ساختاریNARDL با شکست ساختاریStructural Break OLSتحلیل دادههای پانل گسست ساختاریآزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون با شکست ساختاریرگرسیون چندک-بر-چندک با شکست ساختاریمدل اثرات تصادفی با شکست ساختاریمدل ساریمای شکست ساختاریمدل SVAR با شکست ساختاریSystem GMM شکست ساختاریTGARCH ساختاری (TGARCH آستانهای با شکستهای ساختاری)آزمون علیت تودا-یاماموتو با وقفه ساختاریمدل خودرگرسیونی برداری با شکست ساختاری (Structural Break VAR Model)مدل تصحیح خطای برداری با شکستهای ساختاری (SB-VECM)WLS شکست ساختاری (حداقل مربعات وزنی با تصحیح شکست ساختاری)آزمون ریشه واحد زیووت-اندروز با شکست ساختاریمدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)مدل TGARCH (آستانه GARCH)آزمون ریشه واحد ADF با پارامتر متغیر با زمانمدل خودرگرسیون با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-AR)مدل پارامتر زمان-متغیر ARCH (TVP-ARCH)آزمون کرانههای ARDL با پارامترهای متغیر با زمانروش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) آرلانو-باند با پارامترهای متغیر با زمانمدل خودرگرسیون میانگین متحرک با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-ARIMA)مدل خودرگرسیو میانگین متحرک با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-ARMA)مدل پارامتر زمان-متغیر DCC-GARCHTime-varying parameter difference GMMمدل دادههای پانل پویا با پارامترهای متغیر با زمانمدل پارامتر متغیر با زمان EGARCHهمانباشتگی انگل-گرنجر با پارامترهای متغیر با زمانمدل اثرات ثابت با پارامترهای متغیر با زمانمدل پارامتر متغیر در طول زمان GARCH (TVP-GARCH)تعمیم حداقل مربعات معمولی (GLS) پارامترهای متغیر با زمان (TVP-GLS)علّیت گرنجر با پارامترهای متغیر با زمانآزمون هاوسمن پارامتر متغیر با زمانجوهانسون همانباشتگی با پارامترهای متغیر با زمانآزمون KPSS پارامتر متغیر با زمانمدل میانگین متحرک با پارامترهای متغیر با زمانمدل پارامتر زمان-متغیر NARDL (TVP-NARDL)رگرسیون حداقل مربعات معمولی با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-OLS)تحلیل دادههای تابلویی با پارامترهای متغیر در طول زمانآزمون ریشه واحد پارامتر متغیر با زمان فیلیپس-پرونرگرسیون کوانتایل-بر-کوانتایل با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-QQ)مدل اثرات تصادفی با پارامترهای متغیر در زمانمدل پارامتر زمان-متغیر SARIMA (TVP-SARIMA)مدل خودرگرسیونی ساختاری با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-SVAR)تخمینگر پارامترهای متغیر با زمان سیستم GMMمدل پارامتر متغیر با زمان TGARCHعلّیت تودا-یاماموتوی پارامتر متغیر با زمانمدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-VAR)مدل تصحیح خطای برداری با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-VECM)رگرسیون پارامتر متغیر با زمان با کمترین مربعات وزنی (TVP-WLS)آزمون ریشه واحد Zivot-Andrews با پارامترهای متغیر با زمانآزمون علیت تودا-یاماموتوخودبازگشتی برداری (VAR)مدل تصحیح خطای برداری (VECM)آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروز
Regression-model 71
رگرسیون حداقل مربعات دو مرحلهای (2SLS / IV)آزمون ARCH-LM برای خوشهبندی نوساناتآزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)مدل ARMA با انتگرالگیری کسری (ARFIMA)مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)آزمون ریشه واحد دیکی-فولر بسطیافته (ADF)تخمینگر میانگین گروه افزوده (AMG)مدل خودرگرسیون برداری بیزی (BVAR)آزمون ضریب لاگرانژ (LM) برِيش-گادفری برای همبستگی سریالیآزمون بروش-پاگان برای ناهمسانی واریانستخمینگر میانگین گروه اثرات مشترک همبسته (CCEMG)مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)آزمون چاو برای گسست سازهایآزمون همانباشتگی (یوهانسن / انگل-گرنجر)پیشبینی انطباقی برای پیشبینی سریهای زمانیروش کراستون برای تقاضای متناوبروش تفاوت در تفاوت (Diff-in-Diff)مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)آزمون دوربین-واتسون برای خودهمبستگیتخمینگر حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)مدل نمایی GARCH (EGARCH)ETS: هموارسازی نمایی خطا، روند، فصلیهموارسازی نمایی ساده و دوگانه (SES / Holt)مدل خودرگرسیون برداری عامل-افزوده (FAVAR)مدل اثرات ثابت پنلتخمینگر OLS کاملاً تعدیلشده (FMOLS)مدل خودرگرسیون شرطی تعمیمیافته ناهمسانی (GARCH)مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)GJR-GARCH (GARCH نامتقارن)برآورد با تعمیم روش گشتاورها (GMM)آزمون علیت گرنجرآزمون مشخصه هاوسمن (اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی)مدل انتخاب نمونه هکمن (Heckit / Tobit Type II)هموارسازی نمایی سهگانه هولت-وینترزآزمون ایستایی KPSSمدل رژیم-سوئیچینگ مارکوف (MS-AR / MS-VAR)رگرسیون لجستیک چندجملهای (Multinomial Logistic Regression)مدل خودرگرسیونی تأخیر توزیع غیرخطی (NARDL)رگرسیون دوجملهای منفیرگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)رگرسیون لجستیک ترتیبی (Ordered Logit/Probit)آزمونهای همانباشتگی پانل (پدرونی، کائو، وسترلوند)مدل اثرات ثابت دادههای پانلمدل خودرگرسیونی برداری پانل (Panel VAR)آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون (PP)رگرسیون پواسون و دوجملهای منفیمدل رگرسیون پروبیتProphetرگرسیون کوانتایلآزمون Ramsey RESET برای فرم تابعیمدل اثرات تصادفی دادههای پنلمدل اثرات تصادفی پنلطرح ناپیوستگی رگرسیون (RDD)مدل SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMAXرگرسیونهای ظاهراً نامرتبط (SUR)رگرسیون فضایی (مدلهای وقفه فضایی و خطای فضایی)مدل خودرگرسیون انتقال هموار (STAR)مدل فضای حالت (فیلتر کالمن)تحلیل مرز تصادفی (SFA)مدل سری زمانی ساختاری (مدل ساختاری پایه)GMM سیستمی (آرلانو-بوور / بلاندل-باند)TBATSروش تتاحداقل مربعات سه مرحلهای (3SLS)Threshold and Smooth-Transition VARرگرسیون آستانهایمدل رگرسیون سرکوبشده توبیتمدل خودرگرسیون برداری (VAR)مدل تصحیح خطای برداری (VECM)آزمون وایت برای ناهمسانی واریانس