علّیت تودا-یاماموتوی پارامتر متغیر با زمان
آزمون علّیت تودا-یاماموتوی متغیر با زمان (TVP) رویکرد خودرگرسیون برداری افزوده شده تودا و یاماموتو (۱۹۹۵) — که سریهای احتمالاً یکپارچه یا همانباشته را بدون پیشآزمون ریشههای واحد مدیریت میکند — را با پارامترهای متغیر با زمان ترکیب میکند و به روابط علی بین متغیرها اجازه میدهد تا در دورههای مختلف تغییر کنند، به جای اینکه در طول نمونه ثابت بمانند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Adebayo, T. S., & Acheampong, A. O. (2022). Modelling the globalization-emissions nexus: Fresh insights from the novel dynamic ARDL simulations and the Toda-Yamamoto causality approaches. Environmental Science and Pollution Research, 29(3), 3825-3840. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/time-varying-parameter-toda-yamamoto-causality
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت گرنجر تودا-یاماموتواقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →