خطاهای استاندارد دریسکول-کرای
خطاهای استاندارد دریسکول-کرای یک برآوردگر کوواریانس ناپارامتری، سازگار با ناهمسانی و خودهمبستگی متقاطع (HAC) برای مجموعه دادههای پانل متعادل و نامتعادل ارائه میدهد. این روش که توسط دریسکول و کرای در سال ۱۹۹۸ معرفی شد، استنتاج را در مواردی که باقیماندهها وابستگی مقطعی، خودهمبستگی سریالی و ناهمسانی را به طور همزمان نشان میدهند، تصحیح میکند - مشکلاتی که در پانلهای اقتصاد کلان و امور مالی بینالمللی رایج هستند، جایی که واحدهایی مانند کشورها یا صنایع شوکهای مشترک را تجربه میکنند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/driscoll-kraay-se
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- خطاهای استاندارد HAC نیوی-وستاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون CD پساران: تشخیص وابستگی مقطعی برای دادههای پانلاقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →