مدل شرطی پویا بیزی (Bayesian DCC-GARCH)
مدل شرطی پویا بیزی (Bayesian DCC-GARCH) با ترکیب ساختار شرطی پویا DCC-GARCH اِنگِل با استنتاج بیزی، همبستگیهای زمان-متغیر را در میان چندین سری مالی یا اقتصادی برآورد میکند. به جای بیشینهسازی درستنمایی، توزیعهای پیشین را بر روی تمام پارامترها قرار میدهد و از نمونهگیری زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) برای تولید توزیعهای پسین کامل استفاده میکند که منجر به کمیسازی غنیتر عدم قطعیت نسبت به DCC-GARCH کلاسیک میشود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Virbickaite, A., Ausin, M. C., & Galeano, P. (2015). Bayesian inference methods for univariate and multivariate GARCH models: A survey. Journal of Economic Surveys, 29(1), 76-96. DOI: 10.1111/joes.12046 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/bayesian-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل بیزی EGARCHاقتصادسنجی↔ compare
- مدل بیزی GARCHاقتصادسنجی↔ compare
- مدل بیزی TGARCH (مدل GARCH آستانهای با برآورد بیزی)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل بیزی وار (BVAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)اقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →