روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) آرلانو-باند با پارامترهای متغیر با زمان
روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) آرلانو-باند با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-AB GMM) یک برآوردگر پنل پویا است که چارچوب کلاسیک GMM تفاضلی آرلانو-باند را با اجازه دادن به ضرایب رگرسیون برای تکامل در طول زمان گسترش میدهد. این روش هم اثرات ثابت فردی و هم درونزایی متغیرهای وابسته با وقفه را مورد توجه قرار میدهد، در حالی که تغییرات ساختاری و ناپایداری پارامترها را در طول دوره نمونهپذیری در نظر میگیرد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- برآوردگر GMM آرلانو-بانداقتصادسنجی↔ مقایسه
- تخمینگر GMM تفاضلی (تخمینگر آرِلیانو-باند)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل دادههای پانل پویااقتصادسنجی↔ مقایسه
- تخمینگر GMM آرلانو-باند پانلاقتصادسنجی↔ مقایسه
- سیستم GMM پنلی (برآوردگر بلاندل-باند)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-VAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →