رگرسیون کوانتایل-بر-کوانتایل در دادههای پانل
رگرسیون کوانتایل-بر-کوانتایل (QQ) در دادههای پانل، هر کوانتایل از توزیع متغیر پیامد را به طور مشترک بر هر کوانتایل از توزیع متغیر پیشبین در واحدهای مقطعی متعدد که در طول زمان مشاهده شدهاند، نگاشت میکند. این روش چارچوب کوانتایل-بر-کوانتایل مقطعی سیم و ژو (2015) را به یک محیط پانل تعمیم میدهد و به جای یک اثر میانگین واحد، یک سطح وابستگی کامل را آشکار میسازد، در حالی که ناهمگونی فردی را از طریق تصحیح اثرات ثابت یا تصادفی در نظر میگیرد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل اثرات ثابت پانلاقتصادسنجی↔ مقایسه
- رگرسیون حداقل مربعات تعمیمیافته پنل (Panel GLS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت پنل گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- OLS پنل (حداقل مربعات معمولی تجمعی)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل اثرات تصادفی پنلاقتصادسنجی↔ مقایسه
- رگرسیون کوانتایل-بر-کوانتایل (QQ)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →