GMM سیستمی (آرلانو-بوور / بلاندل-باند)
GMM سیستمی یک روش تخمینگر گشتاورهای تعمیمیافته برای مدلهای پنل پویا است که شامل یک متغیر وابسته تاخیری میباشد. این روش که توسط بلاندل و باند (۱۹۹۸) معرفی شد و بر اساس کار آرلانو و بوور بنا شده است، معادله تفاضل گرفته شده مدل GMM تفاضلی (آرلانو-باند) را با معادله سطوح مقطع ترکیب میکند تا برآوردهای سازگار را زمانی که تعداد مشاهدات (N) بزرگ و بعد زمان (T) کوچک است، ارائه دهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
+7 مورد دیگر
منابع
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/system-gmm
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل اثرات ثابت دادههای پانلاقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیونی برداری پانل (Panel VAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل اثرات تصادفی دادههای پنلاقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →