Regression model
مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)
مدل تعمیمیافته ناهمسانی شرطی خودرگرسیو (GARCH)، که در سال ۱۹۸۶ توسط تیم بولرزلو معرفی شد، واریانس شرطی متغیر با زمان یک سری زمانی مالی را مدلسازی میکند. این مدل خوشهبندی نوسانات و اثر ARCH را ثبت میکند و ابزار استاندارد برای برآورد ریسک و نوسانات در سری بازده است.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+29 more
منابع
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل نمایی GARCH (EGARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- هموارسازی نمایی ساده و دوگانه (SES / Holt)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
APARCHمدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)مدل بایسیَن ARCHمدل بیزی GARCHمدلسازی نوسانات شرطی چندمتغیره BEKK-GARCHمدل EGARCH (نمایی GARCH)مدل ARCH فوریهمدل DCC-GARCH فوریهGJR-GARCH (GARCH نامتقارن)مدل HAR-RV نوسانات تحققیافتهمدل پرش-انتشار مرتونمدلهای حافظه بلندمدت (ARFIMA, FIGARCH)مدل چندفرکتالی با جابجایی مارکوفیمدل آرک غیرخطی (NARCH)مدل ARIMA غیرخطیمدل غیرخطی EGARCHمدل میانگین متحرک غیرخطی (NMA)مدل غیرخطی SARIMAمدل TGARCH غیرخطیمدل ARCH مقاوممدل Robust DCC-GARCH (شرطی خودهمبستگی پویا مقاوم)مدل مقاوم EGARCHمدل GARCH مقاوممدل نوسانپذیری تصادفی (هستون)مدل ARCH شکست ساختاریTGARCH ساختاری (TGARCH آستانهای با شکستهای ساختاری)معیارهای ریسک دنباله (کسری مورد انتظار، طیفی، انتظار)مدل TGARCH (آستانه GARCH)مدل پارامتر زمان-متغیر ARCH (TVP-ARCH)مدل پارامتر زمان-متغیر DCC-GARCHمدل پارامتر متغیر با زمان EGARCHمدل پارامتر متغیر در طول زمان GARCH (TVP-GARCH)مدل پارامتر متغیر با زمان TGARCHآزمون پشتیبان ارزش در معرض ریسک (VaR)
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →