آزمون علیت گرنجر پانلی دومیتریسکو-هورلین
آزمون دومیتریسکو-هورلین (DH)، که توسط النا-ایوونا دومیتریسکو و کریستف هورلین در مقاله سال 2012 خود در Economic Modelling معرفی شد، عدم علیت گرنجر را در مجموعه دادههای پانلی ناهمگن آزمون میکند. برخلاف رویکردهای استاندارد علیت پانلی، این آزمون به هر واحد مقطعی اجازه میدهد تا رابطه علی متمایز خود را داشته باشد، که آن را برای پانلهای کلان کشورها، شرکتها یا مناطق که در آنها همگنی قابل فرض نیست، بسیار مناسب میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت گرنجر پنل کونیا-بوت استرپاقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل اثرات ثابت دادههای پانلاقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →