مدل خودرگرسیون میانگین متحرک غیرخطی (NARMA)
مدل خودرگرسیون میانگین متحرک غیرخطی (NARMA) چارچوب کلاسیک خودرگرسیون میانگین متحرک خطی را با اجازه دادن به میانگین شرطی برای وابستگی به مشاهدات گذشته و خطاهای گذشته از طریق یک تابع غیرخطی دلخواه گسترش میدهد. این مدل دینامیکهای پیچیدهای مانند تغییر رژیم، چرخههای نامتقارن و اثرات آستانهای را که مدلهای خطی از دست میدهند، ثبت میکند و آن را برای سریهای زمانی اقتصادی و مالی ارزشمند میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
- Granger, C. W. J., & Terasvirta, T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford University Press. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →