مدل ARCH فوریه
مدل ARCH فوریه چارچوب کلاسیک ARCH را با گنجاندن جملات مثلثاتی (فوریه) در معادله واریانس شرطی گسترش میدهد. این امر به مدل اجازه میدهد تا تغییرات هموار و تدریجی در پویایی نوسانات را در طول زمان بدون فرض شکستهای ساختاری ناگهانی ثبت کند، که آن را برای سریهای زمانی مالی یا اقتصاد کلان طولانی که در معرض تغییرات رژیم به آرامی در حال تکامل هستند، بسیار مناسب میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل فوریر گارچ (Fourier GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل آرک غیرخطی (NARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل ARCH شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ compare
- مدل پارامتر زمان-متغیر ARCH (TVP-ARCH)اقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →