ARDL مقطعی
CS-ARDL (ARDL مقطعی) چارچوب ARDL را برای دادههای پانل به کار میگیرد و وابستگی مقطعی را به صراحت در نظر میگیرد - همبستگی شوکها و روابط در سراسر واحدها (کشورها، شرکتها، مناطق). این روش که توسط پساران و همکاران (۲۰۱۶) معرفی شد، روشهای ARDL پانل را برای مدیریت عوامل مشترک یا شوکهای جهانی که به طور همزمان بر همه واحدها تأثیر میگذارند، گسترش میدهد. این امر برای مدلسازی واقعبینانه اقتصادهای بینالمللی یکپارچه و شبکههای شرکتی حیاتی است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل تاخیر توزیعشده مقطعی (CS-DL)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل NARDL مقطعیاقتصادسنجی↔ compare
- Panel VARXاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →