Regression modelPanel cointegration

ARDL مقطعی

CS-ARDL (ARDL مقطعی) چارچوب ARDL را برای داده‌های پانل به کار می‌گیرد و وابستگی مقطعی را به صراحت در نظر می‌گیرد - همبستگی شوک‌ها و روابط در سراسر واحدها (کشورها، شرکت‌ها، مناطق). این روش که توسط پساران و همکاران (۲۰۱۶) معرفی شد، روش‌های ARDL پانل را برای مدیریت عوامل مشترک یا شوک‌های جهانی که به طور همزمان بر همه واحدها تأثیر می‌گذارند، گسترش می‌دهد. این امر برای مدل‌سازی واقع‌بینانه اقتصادهای بین‌المللی یکپارچه و شبکه‌های شرکتی حیاتی است.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

منابع

  1. Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link
  2. Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/cs-ardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateCS-ARDL (Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/cs-ardl · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026