ScholarGate
دستیار
Regression modelEconometrics / time series

آزمون ریشه واحد Zivot-Andrews با پارامترهای متغیر با زمان

آزمون پارامتر متغیر با زمان Zivot-Andrews، آزمون ریشه واحد شکست ساختاری کلاسیک Zivot-Andrews (1992) را با اجازه دادن به ضرایب رگرسیون برای تحول در طول زمان، تعمیم می‌دهد. این رویکرد به جای فرض پارامترهای ثابت در کل نمونه، به پویایی خودرگرسیونی و زمان شکست اجازه می‌دهد تا از طریق یک چارچوب حالت-فضا یا غلتان تطبیق یابند و استحکام را در هنگام تغییر تدریجی روابط اقتصادی بهبود می‌بخشد.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیApply, compare, get guidance
Tools & resources
دریافت اسلایدها
Learn & explore
ویدیوبه‌زودی

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

نقشهٔ روش

همسایگی روش‌های مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.

منابع

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test

کدام روش؟

این روش را در کنار نزدیک‌ترین روش‌های خویشاوندش بگذارید و آن‌ها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتاب‌ها را روی میز می‌گشاید؛ انتخاب با شماست.

مقایسهٔ کنار هم
ScholarGateTime-varying parameter Zivot-Andrews test (Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). بازیابی‌شده در 2026-06-17 از https://scholargate.app/fa/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026