آزمون ریشه واحد Zivot-Andrews با پارامترهای متغیر با زمان
آزمون پارامتر متغیر با زمان Zivot-Andrews، آزمون ریشه واحد شکست ساختاری کلاسیک Zivot-Andrews (1992) را با اجازه دادن به ضرایب رگرسیون برای تحول در طول زمان، تعمیم میدهد. این رویکرد به جای فرض پارامترهای ثابت در کل نمونه، به پویایی خودرگرسیونی و زمان شکست اجازه میدهد تا از طریق یک چارچوب حالت-فضا یا غلتان تطبیق یابند و استحکام را در هنگام تغییر تدریجی روابط اقتصادی بهبود میبخشد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد فوریه ژیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پروناقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد زیووت-اندروز با شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد ADF با پارامتر متغیر با زماناقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ مقایسه
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →