آزمون همانباشتگی انگل-گرنجر
روش دو مرحلهای انگل-گرنجر آزمون میکند که آیا دو یا چند سری زمانی غیرمانای I(1) یک روند تصادفی مشترک را دنبال میکنند یا خیر — یعنی، آیا یک ترکیب خطی از آنها مانا است. اگر همانباشتگی تأیید شود، میتوان یک مدل تصحیح خطا (ECM) را تخمین زد تا هم پویاییهای کوتاهمدت و هم تعدیل تعادل بلندمدت را ثبت کند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
+7 مورد دیگر
منابع
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/engle-granger-cointegration-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پروناقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →