آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون
آزمون فیلیپس-پرون (PP) یک آزمون غیرپارامتری ریشه واحد برای سریهای زمانی است که همبستگی سریالی و ناهمسانی واریانس را در جمله خطا بدون افزودن تفاضلهای با وقفه تصحیح میکند. این آزمون که توسط فیلیپس و پرون (۱۹۸۸) معرفی شد، از یک برآوردگر واریانس بلندمدت مبتنی بر هسته برای تنظیم آماره دیکی-فولر استفاده میکند و آن را در برابر طیف وسیعی از فرآیندهای خطای با وابستگی ضعیف مقاوم میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
منابع
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ایستایی KPSSاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →