اعتبارسنجی متقابل سری‌های زمانی (پنجره غلتان/گسترش‌یابنده)

اعتبارسنجی متقابل سری‌های زمانی یک رویه بازنمونه‌گیری است که برای داده‌های دارای ترتیب متوالی طراحی شده است. به جای تقسیم تصادفی مشاهدات — که ساختار زمانی را از بین می‌برد و منجر به نشت داده می‌شود — این روش مبدأ پیش‌بینی را یک گام به جلو می‌برد، مدلی را بر روی تمام داده‌های گذشته تا آن مبدأ برازش می‌دهد و آن را در دوره بلافاصله بعدی خارج از نمونه ارزیابی می‌کند. اقتصاددانان، تحلیلگران مالی و هواشناسان هر زمان که تخمین صادقانه و واقع‌بینانه عملیاتی از دقت پیش‌بینی برای یک فرآیند مرتب شده زمانی مورد نیاز باشد، از آن استفاده می‌کنند.