آزمونهای همانباشتگی پانل (پدرونی، کائو، وسترلوند)
آزمونهای همانباشتگی پانل بررسی میکنند که آیا مجموعهای از متغیرهای مجتمع (integrated) در طول یک رابطه تعادلی بلندمدت پایدار در سراسر یک پانل از واحدهای مقطعی مشترک هستند یا خیر. پدرونی (۱۹۹۹، ۲۰۰۴) آزمونهای پانل ناهمگن را با هفت آماره ارائه میدهد، کائو (۱۹۹۹) آزمون پانل همگن مبتنی بر ADF را ارائه میکند، و وسترلوند (۲۰۰۷) آزمونهای مبتنی بر تصحیح خطا را اضافه میکند که در برابر شکستهای ساختاری و وابستگی مقطعی مقاوم هستند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- تخمینگر میانگین گروه افزوده (AMG)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت دادههای پانلاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →