Regression modelEconometrics / time series
آزمون ریشه واحد فیوری-فیلیپس-پِرون (Fourier PP)
آزمون ریشه واحد فیوری-پیپی، آزمون کلاسیک فیلیپس-پِرون را با گنجاندن جملات فیوری با بسامد پایین در مولفه قطعی، بسط میدهد و به آزمون امکان میدهد تا تعداد نامشخصی از شکستهای ساختاری هموار و تدریجی را در سطح یا روند، بدون پیشتعیین زمان یا شکل آنها، در نظر بگیرد.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد فورייה ADFاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون فوریه KPSS برای ایستایی با شکستهای ساختاری همواراقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پروناقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون با شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →