فیلتر هدریک-پرسکات: تجزیه روند-چرخه برای سریهای زمانی اقتصاد کلان
فیلتر هدریک-پرسکات (HP) یک تکنیک حداقل مربعات جریمهشده است که در اقتصاد کلان و امور مالی تجربی برای تجزیه یک سری زمانی به یک مولفه روند بلندمدت هموار و یک مولفه چرخهای کوتاهمدت استفاده میشود. این فیلتر که توسط هدریک و پرسکات (۱۹۹۷) با استفاده از دادههای چرخه تجاری پس از جنگ ایالات متحده معرفی شد، به یکی از پرکاربردترین فیلترها در تحلیل چرخه تجاری، تحقیقات سیاست پولی و اقتصاد سنجی کاربردی تبدیل شده است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- فیلتر میانگذر باکستر-کیناقتصادسنجی↔ compare
- مدل فضای حالت (فیلتر کالمن)اقتصادسنجی↔ compare
- STL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using Loessاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →