مدل خودرگرسیونی برداری پانل (Panel VAR)
Panel VAR مدل خودرگرسیونی برداری را به دادههای پانل تعمیم میدهد و تعاملات پویا بین چندین متغیر را مدلسازی میکند، در حالی که ناهمگونی بین واحدها را از طریق اثرات ثابت کنترل میکند. این مدل توسط Holtz-Eakin، Newey و Rosen در سال 1988 معرفی شد و توابع واکنش به ضربه (impulse-response functions) و تجزیه واریانس (variance decompositions) را در سطح پانل تولید میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت دادههای پانلاقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →