Regression model
مدل خودرگرسیون شرطی تعمیمیافته ناهمسانی (GARCH)
GARCH مدلی اقتصادسنجی برای نوسانات متغیر با زمان سریهای زمانی مالی است که در سال ۱۹۸۶ توسط تیم بولرزلو به عنوان تعمیم مدل ARCH انگل معرفی شد. این مدل واریانس شرطی را تابعی از شوکهای مربعی گذشته و واریانسهای گذشته در نظر میگیرد و خوشهبندی نوسانات مشاهدهشده در بازدهها را ثبت میکند.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- دیسیسی-گارچ (همبستگی شرطی پویا)مالی↔ compare
- مدل نمایی GARCH (EGARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- هموارسازی نمایی ساده و دوگانه (SES / Holt)اقتصادسنجی↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH نامتقارن)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →