رگرسیون MIDAS نامقید
U-MIDAS (MIDAS نامقید) یک چارچوب رگرسیونی است که برای مدیریت دادههای با بسامد مختلط طراحی شده است—زمانی که متغیرهای توضیحی با بسامدهای نمونهبرداری متفاوتی وارد میشوند (مانند تولید ناخالص داخلی ماهانه در مقابل بازده روزانه سهام). این روش که توسط گیسلز و همکاران (2007) معرفی شد، محدودیتهای چندجملهای ساختار وقفه (lag-structure) اصلی رویکرد MIDAS را حذف میکند و امکان استفاده کاملتر از اطلاعات با بسامد بالا را فراهم میآورد. این انعطافپذیری آن را برای پیشبینی آنی (nowcasting) و پیشبینی اقتصادی در زمان واقعی ایدهآل میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/u-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-MIDASاقتصادسنجی↔ compare
- گارچ-میداساقتصادسنجی↔ compare
- پیشبینیهای محلیاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →