Regression modelEconometrics / time series
آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون با شکست ساختاری
آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون (PP) با شکست ساختاری، چارچوب کلاسیک PP را گسترش میدهد تا امکان یک یا چند تغییر گسسته در سطح یا روند یک سری زمانی را فراهم آورد. این آزمون با شناسایی درونزا یا برونزای تاریخهای شکست و کنترل آنها، فرضیه صفر ریشه واحد را در برابر یک جایگزین روند-مانا که تغییر ساختاری را در خود جای میدهد، آزمون میکند و از پذیرش کاذب ناایستایی ناشی از شکستهای نادیده گرفته شده جلوگیری مینماید.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →