Regression modelEconometrics / time series

آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون با شکست ساختاری

آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون (PP) با شکست ساختاری، چارچوب کلاسیک PP را گسترش می‌دهد تا امکان یک یا چند تغییر گسسته در سطح یا روند یک سری زمانی را فراهم آورد. این آزمون با شناسایی درون‌زا یا برون‌زای تاریخ‌های شکست و کنترل آن‌ها، فرضیه صفر ریشه واحد را در برابر یک جایگزین روند-مانا که تغییر ساختاری را در خود جای می‌دهد، آزمون می‌کند و از پذیرش کاذب ناایستایی ناشی از شکست‌های نادیده گرفته شده جلوگیری می‌نماید.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

منابع

  1. Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3
  2. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test

ارجاع‌شده در

ScholarGateStructural break PP unit root test (Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026