Regression modelEconometrics / time series
تخمینگر GMM آرلانو-باند پانل
تخمینگر GMM آرلانو-باند دو مشکل اصلی مدلهای پانل پویا را حل میکند — اثرات ثابت فردی همبسته با رگرسورها، و درونزایی معرفی شده توسط متغیر وابسته تاخیری — با استفاده از تفاضلگیری مرتبه اول برای حذف اثرات ثابت و سپس استفاده از سطوح تاخیری متغیر وابسته به عنوان ابزارهای داخلی.
بهکارگیری با EconMindبهزودیApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
ویدیوبهزودی
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- برآوردگر GMM آرلانو-بانداقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل دادههای پانل پویااقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل اثرات ثابت پانلاقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل اثرات تصادفی پنلاقتصادسنجی↔ مقایسه
- سیستم GMM پنلی (برآوردگر بلاندل-باند)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →