Regression model
رگرسیون کوانتایل
مدلهای رگرسیون کوانتایل، کوانتایلهای شرطی یک پیامد را - مانند میانه، صدک ۲۵ یا ۷۵ و غیره - به جای میانگین شرطی که OLS هدف قرار میدهد، برآورد میکنند. این روش که در سال ۱۹۷۸ توسط کوینکر و بسِت معرفی شد، نشان میدهد که پیشبینیکنندهها چگونه در کل توزیع، از جمله دمهای آن، عمل میکنند.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+51 more
منابع
- Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- رگرسیون لسویادگیری ماشین↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت دادههای پانلاقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون پواسون و دوجملهای منفیاقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون ریج (Ridge Regression)یادگیری ماشین↔ compare
ارجاعشده در
رگرسیون حداقل مربعات دو مرحلهای (2SLS / IV)مدل ARMA با انتگرالگیری کسری (ARFIMA)رگرسیون کوانتایل بیزیرگرسیون بیزی کوانتایل-بر-کوانتایلرگرسیون مقاوم بیزیرگرسیون بتابস্পতি بوت استرپ (بلوک متحرک و ایستای)تحلیل نقطه شکست«ریسکپذیری مشروط (کسری مورد انتظار)»پیشبینی انطباقی برای پیشبینی سریهای زمانیرگرسیون الاستیک نت (Elastic Net Regression)رگرسیون کوانتایل-بر-کوانتایل فوریهمدلهای افزایشی تعمیمیافته برای مکان، مقیاس و شکل (GAMLSS)مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)مدل انتخاب نمونه هکمن (Heckit / Tobit Type II)اثرات ناهمگن تفاوت-در-تفاوت فازی رگرسیون ناپیوستهطراحی ناپیوستگی رگرسیون با اثرات ناهمگن درمان (HTE-RDD)خطاهای استاندارد مقاوم به ناهمسانی واریانس (HC)رگرسیون هیوبرتشخیصهای نفوذ (فاصله کوک، DFFITS، اهرم)تخمین چگالی کرنل و آزمون توزیع (KDE)رگرسیون کمترین میانه توان دوم (LMS)رگرسیون حداقل مربعات هرسشده (LTS)تخمینگرهای M (رگرسیون مقاوم)برآورد انحراف مطلق میانه (MAD)مدل خودرگرسیونی تأخیر توزیع غیرخطی (NARDL)مدل خودرگرسیون برداری غیرخطی (NARDL)رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)رگرسیون لجستیک ترتیبیرگرسیون پواسون و دوجملهای منفیمدل رگرسیون پروبیترگرسیون کوانتایل-بر-کوانتایل (QQ)رگرسیون رنسکمدل ARCH مقاوممدل آریما مقاوم (Robust ARIMA)همبستگی مقاوم (اسپیرمن، کندال و بایویت)مدل GARCH مقاومرگرسیون خطی مقاومرگرسیون لجستیک مقاومرگرسیون خطی چندگانه مقاوممدل خودرگرسیون غیرخطی توزیعشده با تأخیر قوی (Robust NARDL)OLS مقاوم (خطاهای استاندارد OLS با خطاهای استاندارد مقاوم)رگرسیون چندک قوی (Robust Quantile Regression)رگرسیون قویِ ناهمسانِ ناهمسان (RQQR)رگرسیون مقاومرگرسیون خطی ساده مقاومکمتوانترین کمترین مربعات وزنی (Robust WLS)برآوردگر S برای رگرسیون استواربرآوردگرهای مقیاس مقاوم Sn و Qnرگرسیون فضایی (مدلهای وقفه فضایی و خطای فضایی)مدل خودرگرسیون انتقال هموار (STAR)تحلیل مرز تصادفی (SFA)رگرسیون چندک-بر-چندک با شکست ساختاریمعیارهای ریسک دنباله (کسری مورد انتظار، طیفی، انتظار)تخمینگر تیل-سنرگرسیون آستانهایرگرسیون کوانتایل-بر-کوانتایل با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-QQ)مدل رگرسیون سرکوبشده توبیت
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →