آزمون قدرت پیشبینی شرطی جاکومینی-وایت
آزمون جاکومینی-وایت (GW)، که توسط رافائلا جاکومینی و هالبرت وایت در سال ۲۰۰۶ معرفی شد، ارزیابی میکند که آیا دو روش پیشبینی رقیب، با توجه به اطلاعات موجود در زمان پیشبینی، قدرت پیشبینی شرطی برابری دارند یا خیر. برخلاف آزمونهای غیرشرطی مانند آزمون دیبولد-ماریانو، این آزمون میپرسد که آیا یک روش به طور سیستماتیک در شرایط اقتصادی یا بازاری خاص، بهتر از دیگری عمل میکند یا خیر، که این امر آن را به ویژه برای دستاندرکارانی که نیاز به مقایسههای پیشبینی وابسته به حالت دارند، مفید میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Giacomini, R., & White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. Econometrica, 74(6), 1545–1578. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00718.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Giacomini-White Test of Conditional Predictive Ability. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/giacomini-white-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون دایبولد-ماریانو برای دقت پیشبینی برابراقتصادسنجی↔ مقایسه
- مجموعه اطمینان مدل (MCS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- اعتبارسنجی متقابل سریهای زمانی (پنجره غلتان/گسترشیابنده)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →