همانباشتگی انگل-گرنجر با پارامترهای متغیر با زمان
همانباشتگی انگل-گرنجر با پارامترهای متغیر با زمان (TVP) چارچوب کلاسیک دو مرحلهای انگل-گرنجر را با اجازه دادن به تکامل رابطه بلندمدت بین سریهای انتگرالی در طول زمان گسترش میدهد. به جای فرض بردار همانباشتگی ثابت، ضرایب همانباشتگی به عنوان فرآیندهای تصادفی - معمولاً از طریق یک گام تصادفی - مدلسازی شده و با فیلتر کالمن یا روشهای مرتبط با فضای حالت تخمین زده میشوند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون همانباشتگی یوهانسن و مدل برداری تصحیح خطامالی↔ مقایسه
- فیلتر کالمنبیزی↔ مقایسه
- مدل فضای حالت (فیلتر کالمن)اقتصادسنجی↔ مقایسه
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →