آزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)
آزمون حدود ARDL یک روش خودرگرسیو با وقفههای توزیع شده است که رابطه همانباشتگی (رابطه سطح بلندمدت) بین سریهای زمانی را آزمون میکند و توسط پزاران، شین و اسمیت در سال ۲۰۰۱ معرفی شد. برخلاف رویه یوهانسن، این آزمون معتبر باقی میماند چه متغیرها I(0)، I(1) یا ترکیبی از این دو باشند و در نمونههای کوچک (حدود ۳۰ تا ۸۰ مشاهده) قابل اعتمادتر از یوهانسن است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
+15 مورد دیگر
منابع
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/ardl-bounds-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون همانباشتگی یوهانسن و مدل برداری تصحیح خطامالی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیونی تأخیر توزیع غیرخطی (NARDL)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →