مدل پانل ARMA
مدل پانل ARMA چارچوب کلاسیک میانگین متحرک خودرگرسیو (ARMA) را به دادههای پانل تعمیم میدهد و به هر واحد مقطعی اجازه میدهد تا یک اثر فردی را حمل کند، در حالی که دینامیک خطای درون واحدی از یک فرآیند ARMA(p, q) پیروی میکند. این مدل هم وابستگی خودهمبستگی و هم وابستگی میانگین متحرک را در باقیماندههای پانل ثبت میکند و در صورت مشخص شدن صحیح ساختار خطا، تخمینهای کارآمدی را ارائه میدهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470518861
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیو پانل (Panel AR)اقتصادسنجی↔ compare
- تحلیل دادههای پانلاقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت پانلاقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →