مدل EGARCH با شکست ساختاری
مدل EGARCH با شکست ساختاری، چارچوب GARCH نمایی نلسون را با در نظر گرفتن صریح یک یا چند شکست ساختاری در فرآیند نوسانپذیری ترکیب میکند. با اجازه دادن به پارامترهای عرض از مبدأ و پایداری معادله لگاریتم واریانس برای تغییر در تاریخهای شکست شناساییشده، مدل از حافظه بلندمدت کاذب و پایداری بیش از حد که EGARCH استاندارد در صورت وجود تغییرات رژیم در دادهها از آن رنج میبرد، جلوگیری میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل TGARCH (آستانه GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →